VaR 95 y el Ibex

Buenas noches, como siempre usando matlab he calculado la evolución del Ibex 35 , los rendimientos diarios de estos y el VaR al 95% durante los últimos dos años.

 La linea roja estará por encima de los rendimientos (en violeta) cuando estos estén por debajo del VaR 95 calculdo en los últimos dos años. Así se puede apreciar varios periodos de bajadas en el IBEX en este último año como a finales y principios del año pasado y de este 2015.

 En la segunda figura vemos la evolución del IBEX en el último año que como apreciamos está siendo un buen año para nuestro selectivo.

Evolución IBEX 35 2015

Buenas Noches, aquí estan los rendiemintos de cada componente del Ibex 35 desde el 1 de enero de 2015 así como el correspondiente VaR 95 desde esas fechas.

Valor	Rendimiento	VaR 95	Valor	Rendimiento	VaR 95
Santander	1,68%	-1,08%	Ferrovial	19,06%	-1,08%
Telefónica	12,84%	-1,99%	Gamesa	51,72%	-1,99%
Abertis	1,52%	-2,45%	Gas Natural	5,00%	-2,45%
Acciona	27,35%	-1,87%	Grifols	21,59%	-1,87%
ACS	15,27%	-3,08%	IAG	31,66%	-3,08%
Amadeus	19,12%	-1,89%	Iberdrola	10,71%	-1,89%
Arcelor	3,05%	-2,21%	Inditex	27,47%	-2,21%
Banco Popular	-0,24%	-3,32%	Indra	28,00%	-3,32%
Banco Sabadell	5,00%	-0,37%	Jazztel	0,08%	-0,37%
Bankia	9,68%	-1,65%	Mapfre	15,30%	-1,65%
Bankinter	3,47%	-2,37%	Mediaset	9,08%	-2,37%
BBVA	19,36%	-3,66%	OHL	8,25%	-3,66%
Bolsas y Mercados	21,16%	-2,62%	Red Eléctrica	3,91%	-2,62%
CaixaBank	-3,21%	-2,29%	Repsol	11,70%	-2,29%
DIA	22,74%	-3,64%	Sacyr	37,06%	-3,64%
Ebroo Foods	25,61%	-2,07%	Técnicas Reunidas	10,96%	-2,07%
Enagás	3,54%	-1,45%	Viscofan	30,05%	-1,45%
FCC	-6,55%	-1,86%	Ibex	10,33%	-1,86%