VaR 95 y el Ibex

Buenas noches, como siempre usando matlab he calculado la evolución del Ibex 35 , los rendimientos diarios de estos y el VaR al 95% durante los últimos dos años.

 La linea roja estará por encima de los rendimientos (en violeta) cuando estos estén por debajo del VaR 95 calculdo en los últimos dos años. Así se puede apreciar varios periodos de bajadas en el IBEX en este último año como a finales y principios del año pasado y de este 2015.

 En la segunda figura vemos la evolución del IBEX en el último año que como apreciamos está siendo un buen año para nuestro selectivo.