VaR vs Rendimientos

He calculado el VaR diario del Ibex en el último año y lo he comprado con sus rendimientos. Para ello he utillizado Matlab por su facilidad y potencia para trabajar con los números. Los datos están a fecha de 18 de febrero de 2014.  El método utilizado es el VaR parámetrico con una base de 2 años pasados para cada día.

La linea del valor del Ibex ha sido reescalada para entrar perfectamente en los ejes. Así 0,08 significa 8000 puntos.El VaR se va reduciendo en los últimos meses lo cual es buena señal para los mecados y la última vez que un rendimiento sobrepasó la linea del VaR fue hace un mes. En otra entrada analizaré más detenidamente la evolución del VaR.