Buenos días empezaré hoy a analizar los principales índices europeo y mundial en lo referente al value at risk. El procedimiento es calcular el VaR diario al 95% en lo últimos dos años para cada uno. Una vez tenemos el VaR diario es muy fácil pasar ese dato a semanal, bastará con multiplicar por la raíz de 5. De la misma manera se puede pasar de semanal a diario realizando la operación inversa, es decir, dividienco por la raíz de 5.
En general esta semana ha sido muy tranquila para la bolsa con ligeras subidas generalizas. Semana a semana cuando vaya recolectando más datos podré ver la evolución de todos ellos. La parte de la tabla con de Cotización VaR 95% se refiere a la posible cotización de ese índice si las previsiones de VaR se cumplen. Si he calculado bien el VaR no debería pasar más de una vez cada 20 días.
| País | Indice | Cotización | VaR diario | VaR Semanal | Cotización VaR 95% |
|---|---|---|---|---|---|
| España | Ibex 35 | 10071,00 | 2,43% | 5,43% | 9524,40 |
| Francia | CAC 40 | 4381,06 | 1,85% | 4,13% | 4199,97 |
| Reino Unido | FTSE | 6838,10 | 1,31% | 2,93% | 6637,44 |
| Alemania | DAX | 9656,95 | 1,65% | 3,69% | 9301,01 |
| Europa | EUROSTOXX 50 | 3117,44 | 1,93% | 4,31% | 2983,17 |
| Nasdaq 100 | Nasdaq 100 | 3662,60 | 1,42% | 3,17% | 3546,56 |
| Portugal | PSI 20 | 7228,49 | 1,87% | 4,18% | 6926,31 |
| Japón | Nikkei | 14865,67 | 2,33% | 5,20% | 14092,50 |
| Italia | FTSE MIB | 20391,90 | 2,50% | 5,58% | 19253,99 |
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