VaR 95% Ibex VS Evolución Ibex

Buenas tardes, como realicé hace unas semanas en un post anterior, voy a actualizar la comparación del VaR 95% paramétrico en los últimos dos años del Ibex con su evolución. Para ello usaré el programa que ya creé con Matlab para calcular los datos y dibujar los gráficos y con  ello podemos ver con precisión  las veces que el Ibex sobrepasa el VaR 95% en los últimos dos años.

A continuación también publicaré la evolución del VaR 95% en los últimos dos años y como podremos ver el descenso de este es imparable partiendo de más de un 3% hace un año a aproximadamente 2,30% en estas semanas.

Análisis semanal de los índices

Buenas tardes, una semana más traigo la tabla con los resultados de los riesgos para esta semana pasada. Como se puede ver pocos cambios en todos lo índices que se han movido lateralmente toda esta semana, yo opino que el Ibex alcanzará los 10500 puntos más antes que tarde siendo 10000 puntos el soporte. Veremos como se desarrolla la crisis ucraniano-rusa y su incidencia en el resto de los índices. Añado también un gráfico realizado con excel con la evolución del Ibex 35 y la predicción del VaR 95% que llevo calculando todas las semanas.

País	Indice	Cotización	VaR diario	VaR Semanal	Predicción Cotización VaR 95%
España	Ibex 35	10292,4	2,29%	5,13%	9764,47
Francia	CAC 40	4431,81	1,75%	3,90%	4258,78
Reino Unido	FTSE	6625,3	1,25%	2,80%	6440,07
Alemania	DAX	9409,71	1,60%	3,57%	9073,55
Europa	EUROSTOXX 50	3185,97	1,78%	3,99%	3058,96
Nasdaq 100	Nasdaq 100	3559,95	1,45%	3,24%	3444,60
Japón	Nikkei	14512,38	2,35%	5,26%	13748,33
Italia	FTSE MIB	21613,3	2,36%	5,28%	20472,21
Rusia	RTS	1187,94	2,70%	6,03%	1116,32

Análisis de rendimiento de todos los valores del IBEX durante 2014

Buenos días, he calculado con Matlab el rendimiento global durante este 2014 de cada valor que compone el IBEX. Estos son los resultados:

Acción	Rendimiento desde el 1 de enero 2014	Acción	Rendimiento desde el 1 de enero 2014
Santander	10,49%	Ferrovial	11,52%
Telefónica	-0,35%	Gamesa	-5,94%
Abertis	-0,38%	Gas Natural	10,49%
Acciona	38,43%	Grifols	5,81%
ACS	19,62%	IAG	1,86%
Amadeus	-5,31%	Iberdrola	6,83%
Arcelor	-9,59%	Inditex	-11,39%
Banco Popular	23,69%	Indra	11,36%
Banco Sabadell	22,04%	Jazztel	35,35%
Bankia	21,95%	Mapfre	-3,86%
Bankinter	14,69%	Mediaset	-4,29%
BBVA	-1,34%	OHL	6,62%
Bolsas y Mercados	8,02%	Red Eléctrica	22,56%
CaixaBank	20,84%	Repsol	2,57%
DIA	-4,92%	Sacyr	17,51%
Ebroo Foods	-5,54%	Técnicas Reunidas	5,54%
Enagás	17,26%	Viscofan	-8,19%
FCC	-4,58%	Ibex	5,45%

Como podemos ver Acciona sigue liderando los rendimientos globales de este 2014 con casi un 40% aunque retrocede respecto al análisis que realicé a finales de Marzo. El Santander ha metido una buena subida en estás últimas semanas, estaremos atentos a como evolucinan estas acciones.

Análisis semanal de los índices (Semana del 7 de abril)

Buenos días, una semana más pongo los resultados que he hallado a través de Matab. Como siempre calcula las cotizaciones diarios de los índices analizados desde el día del análisis hasta dos años atrás y una vez obtenidos esos datos de las cotizaciones diarias calculo el VaR al 95% para ver la predicción que tendrá ese índice la semana que viene. En una próxima entrada explicaré el proceso más detenidamente y pondré el código de Matlab para hallarlo, uso Matlab por la facilidad para almacenar datos y su rapidez a la hora de calcular grandes sumas de números, ahora vamos al análisis semanal propiamente dicho: Ha sido una mala semana casi todas las bolsas destacando que el DAX alemán y el Nikei japonés han caído por debajo del VaR 95% calculado la semana anterior y otros índices como el Nasdaq se han quedado muy cerca lo cual nos da una idea de que el calculo del VaR 95% que realizó esta a primera vista bien calculado. La crisis ucraniana se está haciendo notar y en las próximas semanas tendrá más incidendia dependiendo de hasta donde quiera llegar Putin con su desafio. Sin más publico aquí los resultado obtenidos esta semana:

País	Indice	Cotización	VaR diario	VaR Semanal	Predicción Cotización VaR 95%	Diferencia
España	Ibex 35	10205,4	2,36%	5,29%	9666,040928	93,73
Francia	CAC 40	4365,86	1,79%	4,00%	4191,039012	62,18
Reino Unido	FTSE	6561,7	1,26%	2,83%	6376,279709	55,76
Alemania	DAX	9315,29	1,63%	3,65%	8974,94255	-26,29
Europa	EUROSTOXX 50	3185,97	1,82%	4,08%	3056,078561	88,06
Nasdaq 100	Nasdaq 100	3446,85	1,47%	3,29%	3333,504562	22,04
Japón	Nikkei	13960,05	2,36%	5,27%	13224,27694	-316,92
Italia	FTSE MIB	21198,8	2,41%	5,38%	20057,68321	230,50
Rusia	RTS	1204,07	2,67%	5,97%	1132,209044	43,33

Análisis semanal de los índices (Semana del 1 de abril)

Buenos días, ya tengo todo listo para analizar una semana más la semana de los principales índices: Estamos ante una de las mejores semanas del año con subidas generalizadas en todos los índices analizados, la crisis ucraniano-rusa no se ha hecho notar esta semana pero estaremos atentos porque el conflicto no ha hecho anda más que comenzar y seguramente repercuta en el futuro en nuestros índices.
Sin más pongo la tabla de esta semana con sus predicciones del VaR al 95%.

País	Indice	Cotización	VaR diario	VaR Semanal	Predicción Cotización VaR 95%
España	Ibex 35	10677,2	2,37%	5,30%	10111,67382
Francia	CAC 40	4484,55	1,80%	4,03%	4303,684574
Reino Unido	FTSE	6695,6	1,27%	2,83%	6505,93528
Alemania	DAX	9695,77	1,63%	3,65%	9341,58272
Europa	EUROSTOXX 50	3230,33	1,83%	4,10%	3097,913993
Nasdaq 100	Nasdaq 100	3539,38	1,45%	3,24%	3424,810594
Japón	Nikkei	15063,77	2,34%	5,22%	14276,97426
Italia	FTSE MIB	22175,5	2,43%	5,44%	20968,29946
Rusia	RTS	1233,93	2,65%	5,93%	1160,736837